Europa estuda incluir calor extremo em teste de estresse para bancos

A autoridade bancária da Europa vai analisar o grau de exposição dos bancos a riscos ligados ao calor extremo, à medida que recordes de temperatura continuam sendo quebrados no continente.A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), sediada em Paris, está desenvolvendo formas de medir o impacto financeiro do calor extremo, disse um porta-voz da instituição. O processo pode levar à inclusão do calor como uma categoria separada nos testes de estresse realizados periodicamente para medir a capacidade dos bancos de absorver perdas.A medida é mais um passo dos reguladores europeus — no continente que mais aquece no mundo — para lidar com os riscos que o aquecimento global impõe à infraestrutura financeira. Na terça-feira, o Banco Central Europeu (BCE) informou que passará a reduzir o valor de garantias que apresentem risco climático, como forma de se proteger contra perdas potenciais.Leia também7 Magníficas perto do fim? Por que as gigantes estão perdendo confiança dos mercadosOs investidores agora estão focados nos maiores beneficiários da onda de investimentos destinada ao desenvolvimento da IAProblemas do Santander Brasil elevam diferença com matriz a recorde: o que esperar?Ações do Santander Brasil caíram cerca de 21%, enquanto sua controladora na Espanha avançou 24%Segundo a Agência Europeia do Meio Ambiente, eventos climáticos e meteorológicos extremos causaram mais de € 200 bilhões em danos entre 2021 e 2024. A EBA pretende avaliar o quanto as carteiras de crédito dos bancos estão expostas a esse tipo de perda.A autoridade afirma que os danos relacionados ao calor são mais difíceis de medir do que prejuízos causados por enchentes e incêndios florestais. Por ora, o próximo teste de estresse sobre a resiliência dos bancos europeus terá foco no risco de enchentes. O processo, que se estenderá até 2027, será conduzido pela EBA, pelo BCE e por supervisores nacionais, e avaliará riscos ao longo de um período de três anos.Diferentemente de rodadas anteriores, os bancos agora serão submetidos a cenários desenhados para medir sua vulnerabilidade tanto aos riscos da transição para uma economia de baixo carbono quanto aos riscos físicos decorrentes das mudanças climáticas.O risco de enchentes pode ser calculado com base no cruzamento entre mapas de risco e a localização dos ativos físicos, o que permite que “os bancos estimem exposições e danos potenciais de forma relativamente consistente entre as instituições”, disse a autoridade.Os custos anuais associados a enchentes — a categoria mais comum de desastre natural — superaram € 31 bilhões em 2024 na União Europeia, ante uma média de € 8,6 bilhões entre 1980 e 2024. A Agência Europeia do Meio Ambiente estima que o custo apenas das enchentes costeiras pode chegar a € 1 trilhão por ano até o fim do século.O calor extremo, embora ainda não apareça como uma categoria própria nos próximos testes, “é cada vez mais reconhecido como um risco climático relevante”, afirmou a EBA.Segundo a autoridade, o impacto das ondas de calor já aparece em indicadores como produtividade do trabalho, desempenho setorial, demanda por energia, produção agrícola e atividade econômica de forma mais ampla. No entanto, incorporar variáveis macroeconômicas como o Produto Interno Bruto (PIB) exigiria, neste momento, “um modelo diferente”.A inclusão do calor extremo na rodada atual de testes “teria acrescentado complexidade adicional” e imposto “mais carga a bancos e supervisores”, disse a EBA.A mais recente onda de calor extremo, que deixou ruas vazias em várias cidades europeias de forma semelhante ao período da pandemia de Covid, deve servir de alerta para o tamanho das perdas econômicas que ainda podem vir, escreveu recentemente Carsten Brzeski, chefe global de macroeconomia do ING, em nota a clientes.Segundo ele, muitos europeus do norte costumam tratar o problema como algo concentrado no sul do continente, mas a região também é vulnerável porque sua infraestrutura não foi construída para suportar esse tipo de condição.As autoridades nacionais vêm ampliando investimentos em resiliência climática, mas um relatório publicado na terça-feira pelo Tribunal de Contas Europeu afirma que os países-membros ainda não estão destinando recursos suficientes para tornar as moradias mais eficientes em termos energéticos. Os países da União Europeia planejam gastar mais de € 40 bilhões em melhorias habitacionais.De acordo com o tribunal, os governos têm privilegiado soluções mais simples, como a troca de janelas. “Projetos de implementação mais fácil estão sendo amplamente financiados em detrimento de reformas mais profundas, que poderiam trazer resultados melhores no longo prazo”, afirmou o órgão. Segundo os auditores, a Europa precisa de melhor focalização, mais clareza sobre resultados e monitoramento mais intenso para atingir suas metas climáticas e energéticas.Os bancos já começam a reagir. O calor é um risco “crescente e muitas vezes silencioso”, afirmou Elvira Calvo, responsável por transformação sustentável de negócios no BBVA, em entrevista.O segundo maior banco da Espanha está ajustando preços de empréstimos corporativos com base no grau de exposição de seus clientes aos efeitos físicos do aquecimento global. O programa deve ser ampliado no futuro para incluir clientes de varejo, disse Calvo.Os bancos estão ficando mais capazes de diferenciar empresas, e grandes emissores de gases de efeito estufa sem planos de transição já enfrentam condições de crédito menos favoráveis, disse Frank Elderson, integrante da diretoria executiva do BCE, em discurso em 2 de julho.Ao mesmo tempo, Elderson afirmou que os bancos ainda precisam avançar mais. As instituições têm até 10 de julho para responder à proposta metodológica da EBA para o teste de estresse. Já em 8 de julho, parlamentares da União Europeia devem discutir medidas para proteger a população contra ondas de calor e incêndios florestais.Elementos de risco climático do teste de estresse de 2027Os choques de risco de transição incluem fatores como alta nos preços do carbono e cobrem três anos a partir de 2027.O cenário de risco físico, por sua vez, será definido com base em enchentes fluviais e se aplicará apenas a 2027.Os bancos terão de calcular o impacto esperado desses choques sobre probabilidades de inadimplência e perdas esperadas, em comparação com médias históricas de calote e perdas efetivamente registradas no passado.As instituições deverão informar perdas projetadas tanto em valores brutos quanto líquidos do efeito de seguros, além de considerar atrasos e insuficiências em pagamentos de indenizações.The post Europa estuda incluir calor extremo em teste de estresse para bancos appeared first on InfoMoney.